# Decentralized Perpetual Futures Funding Rate Mechanics

Decentralized perpetual futuresのFunding rate mechanismは、contract priceとspot priceを一致させるためにlongとshort position間のpaymentを調整し、market conditionを反映します。

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Funding rate mechanismは、perpetual contract priceとunderlying assetのspot priceとの差に基づいて、rateを定期的に調整します。これは、leverage demandとspotへの収束という目標のバランスを取り、rateのsignはprice divergenceを低減するpositionをincentivizeします。多くのplatformがこのconceptを「premium/discount relative to spot」としてsummarizeしていますが、exact formulaとparametersはplatform固有であり、current conditionsを反映するためにmarket volatility、liquidity、trading activityなどのconsiderationをincorporateする場合があります。Update cadencesはprotocolによって異なり、fixed（例：8時間ごと）またはevent-drivenである可能性があります。ユーザーは、precise mechanicsについてprotocolのdocsを確認する必要があります。

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