# Decentralized Perpetual Futures Funding Rate Mechanics

Decentralized perpetual futures의 funding rate mechanism은 contract price를 spot price에 맞춰 조정하기 위해 long 및 short 포지션 간의 결제를 조정하며, 이는 시장 상황을 반영합니다.

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Funding rate mechanism은 perpetual contract price와 underlying asset의 spot price 간의 차이를 기반으로 주기적으로 rate를 조정합니다. 이는 leverage demand와 spot으로의 수렴 목표 사이의 균형을 맞추며, rate의 부호는 price divergence를 줄이는 포지션을 장려합니다. 많은 플랫폼에서 이 개념을 'spot 대비 premium/discount'로 요약하지만, 정확한 formula와 parameter는 플랫폼별로 다르며 현재 상황을 반영하기 위해 market volatility, liquidity, 및 trading activity와 같은 요소를 통합할 수 있습니다. Update cadences는 protocol마다 다르며, 고정(예: 8시간마다) 또는 event-driven 방식일 수 있습니다. 사용자는 정확한 mechanics를 위해 protocol의 docs를 검토해야 합니다.

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