Optionsgriechen
Kennzahlen (Delta, Gamma, Theta, Vega, Rho) zur Bewertung von Risiken bei Optionen.
Sie sind das Herzstück des Risikomanagements im Derivatehandel. Delta misst die Preissensitivität zum Basiswert. Gamma zeigt die Änderungsrate des Deltas. Theta quantifiziert den Zeitwertverfall. Vega misst den Einfluss der Volatilität, und Rho bezieht sich auf den Zinssatz. Diese Kennzahlen leiten sich oft aus dem Black-Scholes-Modell ab.
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🧒 Erkläre es wie einem 5-Jährigen
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❓ Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet Theta?
Theta gibt an, wie viel Wert eine Option pro Tag allein durch das Verstreichen der Zeit verliert.