Греки опционов
Коэффициенты чувствительности (Дельта, Гамма, Тета, Вега, Ро), оценивающие риски изменений цены опциона.
Они позволяют трейдерам управлять портфелем и хеджировать риски. Дельта (цена актива) и Гамма (ускорение Дельты) отвечают за направленные риски. Тета показывает временной распад стоимости. Вега измеряет влияние изменений подразумеваемой волатильности, а Ро — влияние ставок. Эти параметры динамичны и меняются вместе с рынком.
graph LR
Center["Греки опционов"]:::main
classDef main fill:#7c3aed,stroke:#8b5cf6,stroke-width:2px,color:white,font-weight:bold,rx:5,ry:5;
classDef pre fill:#0f172a,stroke:#3b82f6,color:#94a3b8,rx:5,ry:5;
classDef child fill:#0f172a,stroke:#10b981,color:#94a3b8,rx:5,ry:5;
classDef related fill:#0f172a,stroke:#8b5cf6,stroke-dasharray: 5 5,color:#94a3b8,rx:5,ry:5;
linkStyle default stroke:#4b5563,stroke-width:2px;
🧒 Простыми словами
Generated ELI5 content
🤓 Expert Deep Dive
Generated expert content
❓ Частые вопросы
Что показывает Тета?
Сколько стоимости теряет опцион каждый день по мере приближения к дате экспирации.