Gregas (Opções)
Medidas de sensibilidade (Delta, Gama, Teta, Vega, Rho) usadas para gerenciar riscos em opções.
Fundamentais para hedge e trading. Delta mede a exposição ao preço do ativo. Gama mede a curvatura ou estabilidade do Delta. Teta mede a desvalorização com o tempo (time decay). Vega avalia a sensibilidade à volatilidade e Rho aos juros. Derivadas de modelos como Black-Scholes.
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🧒 Explique como se eu tivesse 5 anos
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🤓 Expert Deep Dive
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❓ Perguntas frequentes
O que o Vega mede?
Mede o quanto o preço da opção muda para cada 1% de alteração na volatilidade implícita.