Греки опціонів
Показники чутливості (Дельта, Гамма, Тета, Вега, Ро), що описують, як змінюється ціна опціону залежно від ринкових факторів.
Греки є фундаментальними для управління ризиками в торгівлі опціонами. Дельта вимірює зміну ціни опціону щодо ціни активу. Гамма показує швидкість зміни Дельти. Тета (часовий розпад) відображає втрату вартості опціону з часом. Вега вимірює чутливість до волатильності, а Ро — до відсоткових ставок. Вони розраховуються за допомогою моделей ціноутворення, таких як Блека-Шоулза.
graph LR
Center["Греки опціонів"]:::main
classDef main fill:#7c3aed,stroke:#8b5cf6,stroke-width:2px,color:white,font-weight:bold,rx:5,ry:5;
classDef pre fill:#0f172a,stroke:#3b82f6,color:#94a3b8,rx:5,ry:5;
classDef child fill:#0f172a,stroke:#10b981,color:#94a3b8,rx:5,ry:5;
classDef related fill:#0f172a,stroke:#8b5cf6,stroke-dasharray: 5 5,color:#94a3b8,rx:5,ry:5;
linkStyle default stroke:#4b5563,stroke-width:2px;
🧒 Простими словами
Generated ELI5 content
🤓 Expert Deep Dive
Generated expert content
❓ Часті питання
Що таке Дельта?
Вона показує, наскільки зміниться ціна опціону, якщо ціна базового активу зміниться на 1 пункт.
Навіщо потрібна Гамма?
Гамма допомагає оцінити ризик зміни Дельти, що важливо для хеджування великих рухів ціни.