Les Grecques (Finance)
Indicateurs de sensibilité (Delta, Gamma, Thêta, Véga, Rhô) pour évaluer le risque des options.
Elles permettent une gestion fine des risques. Le Delta mesure la sensibilité au prix de l'actif. Le Gamma mesure l'accélération du Delta. Le Thêta représente l'érosion de la valeur temps. Le Véga mesure l'impact de la volatilité implicite, et le Rhô celui des taux d'intérêt. Essentielles pour le hedging (couverture).
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❓ Questions fréquentes
À quoi sert le Delta ?
Il indique la variation du prix de l'option pour une variation d'un point du sous-jacent.