Griegas (Opciones)
Medidas de sensibilidad (Delta, Gamma, Theta, Vega, Rho) que cuantifican el riesgo en el precio de las opciones.
Son esenciales para la gestión de riesgos. Delta mide la sensibilidad al precio del activo subyacente. Gamma mide el cambio en Delta. Theta representa la pérdida de valor por el paso del tiempo. Vega mide la sensibilidad a la volatilidad implícita y Rho a las tasas de interés. Permiten estrategias como la cobertura Delta-neutral.
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🧒 Explícalo como si tuviera 5 años
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❓ Preguntas frecuentes
¿Qué es la Delta?
Mide cuánto cambia el precio de la opción por cada punto que se mueve el activo subyacente.