Współczynniki Greckie
Miary wrażliwości (Delta, Gamma, Theta, Vega, Rho) opisujące ryzyko zmian ceny opcji.
Służą do zarządzania ryzykiem portfela. Delta mierzy zmianę ceny opcji względem ceny aktywa. Gamma to tempo zmiany Delty. Theta obrazuje utratę wartości w czasie. Vega mierzy wrażliwość na zmienność implikowaną, a Rho na stopy procentowe. Są kluczowe dla strategii hedgingowych.
graph LR
Center["Współczynniki Greckie"]:::main
classDef main fill:#7c3aed,stroke:#8b5cf6,stroke-width:2px,color:white,font-weight:bold,rx:5,ry:5;
classDef pre fill:#0f172a,stroke:#3b82f6,color:#94a3b8,rx:5,ry:5;
classDef child fill:#0f172a,stroke:#10b981,color:#94a3b8,rx:5,ry:5;
classDef related fill:#0f172a,stroke:#8b5cf6,stroke-dasharray: 5 5,color:#94a3b8,rx:5,ry:5;
linkStyle default stroke:#4b5563,stroke-width:2px;
🧒 Wyjaśnij jak 5-latkowi
Generated ELI5 content
🤓 Expert Deep Dive
Generated expert content
❓ Częste pytania
Co to jest Delta?
Określa, jak zmieni się cena opcji, gdy cena instrumentu bazowego wzrośnie o jednostkę.