Opsiyon Yunanları (Greeks)
Opsiyon fiyatının risk duyarlılığını ölçen parametreler (Delta, Gama, Teta, Vega, Rho).
Risk yönetimi için hayati öneme sahiptir. Delta, dayanak varlık fiyatına duyarlılığı ölçer. Gama, Delta'nın değişim hızıdır. Teta, zaman aşınmasını (zaman geçtikçe değer kaybı) temsil eder. Vega, volatiliteye olan duyarlılığı, Rho ise faiz oranlarına olan duyarlılığı gösterir. Black-Scholes gibi modellerden türetilirler.
graph LR
Center["Opsiyon Yunanları (Greeks)"]:::main
classDef main fill:#7c3aed,stroke:#8b5cf6,stroke-width:2px,color:white,font-weight:bold,rx:5,ry:5;
classDef pre fill:#0f172a,stroke:#3b82f6,color:#94a3b8,rx:5,ry:5;
classDef child fill:#0f172a,stroke:#10b981,color:#94a3b8,rx:5,ry:5;
classDef related fill:#0f172a,stroke:#8b5cf6,stroke-dasharray: 5 5,color:#94a3b8,rx:5,ry:5;
linkStyle default stroke:#4b5563,stroke-width:2px;
🧒 5 yaşındaki gibi açıkla
Generated ELI5 content
🤓 Expert Deep Dive
Generated expert content
❓ Sık sorulan sorular
Vega nedir?
Zımni volatilitedeki her %1'lik değişimin opsiyon fiyatını ne kadar etkilediğini ölçer.